000			02398nam a2200205 4500
001			377869
090			_a377869
100			_a20201217u y0pory50 ba
101			_aeng
200			_aDetecting money laundering transactions with machine learning _bRecurso eletrónico _fMartin Jullum ...[et al.]
311			_aTradução parcial do resumo inserto no artigo. Ficheiro de 277 KB em formato PDF (14 p.).
330			_aO objetivo deste artigo é desenvolver, descrever e validar um modelo de aprendizagem mecânico para priorizar que transações financeiras devem ser investigadas manualmente, por revelarem ter potencial para servirem de lavagem de dinheiro. O modelo é aplicado a um grande conjunto de dados do maior banco da Noruega, o DNB. Um modelo de aprendizagem mecânico supervisionado é treinado, usando três tipos de dados históricos: transações legais “normais”; aqueles sinalizados como suspeitos pelo sistema de alerta interno do banco; e casos potenciais de lavagem de dinheiro relatados às autoridades. O modelo é treinado para prever a probabilidade de que uma nova transação seja relatada, usando informações como informações básicas sobre o remetente / recetor, o seu comportamento anterior e o seu histórico de transações. O artigo demonstra que a abordagem comum de não usar alertas não relatados (ou seja, transações que são investigadas, mas não relatadas) no treino do modelo pode levar a resultados abaixo do ideal. O mesmo se aplica ao uso de transações normais (não investigadas). O método desenvolvido supera a abordagem atual do banco em termos de uma medida justa de desempenho. Este estudo é um dos poucos modelos publicados de combate à lavagem de dinheiro (AML) para transações suspeitas, que foram aplicados a um conjunto de dados de dimensão realista. O documento também apresenta uma nova medida de desempenho adaptada especificamente para comparar o método proposto com o sistema AML existente do banco.
461			_d2020 _vVol. 23, n.º 1 _tJournal of Money Laundering Control _x1368-5201 _pp. 173-186
606			_aBRANQUEAMENTO DE CAPITAIS _9243734
606			_aINVESTIGAÇÃO CRIMINAL _9229431
606			_aMÉTODO DE INVESTIGAÇÃO _9114897
710			_aDETECTING MONEY LAUNDERING TRANSACTIONS WITH MACHINE LEARNING _9351619